Backtesting و توجيه اختبار أهمية الارتباط

Backtesting وتوجيه اختبار: أهمية الارتباط التجار الذين يتوقون لمحاولة فكرة التداول في سوق الحي في كثير من الأحيان نقع في خطأ الاعتماد كليا على النتائج backtesting لتحديد ما إذا كان النظام سيكون مربحا. في حين backtesting يمكن أن توفر التجار بمعلومات قيمة، غالبا ما يكون مضللا وأنها هي واحدة فقط جزء من عملية التقييم. الخروج من عينة الاختبار واختبار الأداء إلى الأمام توفير مزيد من التأكيد حول فعالية نظام، ويمكن أن تظهر الألوان الحقيقية نظام، قبل النقد الحقيقي هو على المحك. علاقة جيدة بين backtesting، خارج العينات ونتائج الأمام اختبار الأداء أمر حيوي لتحديد الجدوى من نظام التداول. (. ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد صقل استراتيجيات التداول الحالية لمعرفة المزيد، قراءة Backtesting: تفسير الماضي.) أساسيات Backtesting Backtesting يشير إلى تطبيق نظام التداول إلى البيانات التاريخية للتحقق من مدى نظام من شأنه أن يؤديها خلال فترة زمنية محددة. العديد من منصات التداول اليوم دعم backtesting. يمكن للتجار اختبار الأفكار مع ضغطات قليلة والتبصر في فعالية فكرة دون المخاطرة الأموال في حساب التداول. Backtesting يمكن تقييم الأفكار البسيطة، مثل كيفية متوسط ​​كروس تتحرك من شأنها أن تؤدي إلى البيانات التاريخية، أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات متنوعة والمشغلات. طالما فكرة يمكن قياس يمكن أن يكون backtested. بعض التجار والمستثمرين قد تسعى خبرة مبرمج المؤهلين لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. عادة هذا ينطوي على مبرمج الترميز الفكرة إلى لغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. مبرمج يمكن أن تتضمن متغيرات المدخلات والمعرفة التي تسمح للتاجر ل"قرص" النظام. ومثال على هذا أن يكون في المتوسط ​​المتحرك نظام انتقال بسيط المشار إليها أعلاه: فإن التاجر يكون قادرا على المدخلات (أو التغيير) أطوال اثنين من المتوسطات المتحركة المستخدمة في النظام. التاجر يمكن أن backtest لتحديد أطوال من المتوسطات المتحركة سيكون أداء أفضل على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تجارة دروس الالكترونية). الدراسات الأمثل تسمح العديد من منصات التداول أيضا للدراسات الأمثل. هذا يستلزم دخول مجموعة للمدخلات محددة والسماح الكمبيوتر "لا الرياضيات" لمعرفة ما المدخلات سيكون أداء أفضل. A الأمثل متعدد متغير يمكن أن تفعل الرياضيات لاثنين أو أكثر من المتغيرات مجتمعة لتحديد ما هي مستويات معا قد حققت أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للتجار نقول للبرنامج الذي المدخلات التي أود أن أضيف إلى استراتيجيتهم. هذه وعندئذ يكون الأمثل لأوزان مثالية بهم نظرا للبيانات التاريخية التي تم اختبارها. Backtesting يمكن أن تكون مثيرة في وجود نظام مربحة كثير من الأحيان يمكن أن تتحول بطريقة سحرية إلى آلة صنع المال مع بعض التحسينات. للأسف، التغيير والتبديل في النظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية الماضية غالبا ما يؤدي إلى نظام من شأنها أن تؤدي بشكل سيئ في التداول الحقيقي. هذا على التحسين يخلق الأنظمة التي تبدو جيدة على الورق فقط. منحنى المناسب هو استخدام تحليلات الأمثل لخلق أكبر عدد من الصفقات في الفوز أكبر الأرباح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في النتائج backtesting، منحنى يؤدي مناسبة لأنظمة غير موثوقة لأن النتائج هي أساسا لتلك الفترة البيانات وزمنية معينة فقط مصمم خصيصا. Backtesting وتحسين توفر العديد من الفوائد لتاجر ولكن هذا ليس سوى جزء من عملية عند تقييم نظام التجاريين المحتملين. الخطوة التالية A التاجر هو تطبيق نظام للبيانات التاريخية التي لم تستخدم في المرحلة backtesting الأولية. (المتوسط ​​المتحرك من السهل حساب، ومرة ​​واحدة تآمر على الرسم البياني، هو أداة بصرية الاتجاه اكتشاف قوية. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة المتوسطات المتحركة البسيطة تجعل الاتجاهات تبرز.) في عينة مقابل خارج من عينة البيانات عند اختبار فكرة عن البيانات التاريخية، فمن المفيد أن تحتفظ فترة زمنية من البيانات التاريخية لأغراض الاختبار. يشار إلى البيانات التاريخية الأولى التي يتم اختبار هذه الفكرة والأمثل لمثل البيانات في العينة. مجموعة البيانات التي تم حجز يعرف البيانات خارج العينة. هذا الإعداد هو جزء مهم من عملية التقييم لأنه يوفر وسيلة لاختبار هذه الفكرة على البيانات التي لم تكن عنصرا في النموذج الأمثل. ونتيجة لذلك، لن تكون قد أثرت على فكرة بأي شكل من الأشكال من قبل خارج عينة البيانات والتجار سوف تكون قادرة على تحديد مدى نجاح النظام قد تؤدي إلى بيانات جديدة. أي في التداول واقع الحياة. قبل الشروع في أي backtesting أو تحسين، يمكن للتجار جانبا مئوية من البيانات التاريخية لتكون مخصصة للخارج عينة الاختبار. أسلوب واحد هو تقسيم البيانات التاريخية الى الثلثين وفصل ثلث لاستخدامها في اختبار خارج العينة. وينبغي أن تستخدم البيانات فقط في عينة لاختبار أولي وأي الأمثل. ويبين الشكل 1 خط الزمن حيث يتم حجز ثلث البيانات التاريخية للخارج عينة الاختبار، ويتم استخدام الثلثين للاختبار في العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور خارج عينة البيانات في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية لديهم جزء من خارج عينة يسبق أداء الأمام على الفور. 201.gif "/٪